Quantitative Risk Engineer (Algorithmics & Java) — Mexico City Metropolitan Area

Empresa: BBVA Technology en América

Ingeniero cuantitativo de riesgo para transformación de plataforma Algorithmics, con desarrollo en Java, SQL/Oracle, XML/FpML e integración de sistemas para Market Risk y Tesorería.

Experiencia requerida

De 3 a 5 años en desarrollo o implantación de soluciones tecnológicas vinculadas a Financial Markets, Market Risk, Tesorería, Capital Markets o Corporate & Investment Banking (perfil Expert/Senior Expert).

Responsabilidades

Análisis funcional y técnico de Algorithmics; desarrollo de soluciones para Market Risk, Financial Markets y Tesorería con Java, SQL, XML y FpML; integración entre sistemas mediante APIs, mensajería, batch y Oracle/SQL; trabajo con posiciones, market data, valoración, curvas, sensibilidades y métricas de riesgo; pruebas funcionales, integración, regresión, UAT, debugging y validación de equivalencia.

Conocimientos técnicos

Java, SQL/Oracle, XML/FpML, APIs, mensajería, procesamiento batch, Linux/Unix, Git, CI/CD, testing, debugging, Market Risk, Financial Markets, Tesorería, IBM Algorithmics deseable, Murex o Calypso deseable.

Habilidades

Trabajo en equipo, visión estratégica, toma de decisiones, orientación al cliente, colaboración entre equipos técnicos y funcionales.

Escolaridad

Licenciatura (titulado/a o pasante).